【兴业定量任瞳团队】水晶球:市场情绪偏乐观20180612

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发布时间:2018-06-12 09:34

【兴业定量任瞳团队】水晶球:市场情绪偏乐观20180612

2018-06-13 08:15来源:XYQUANT公司

原标题:【兴业定量任瞳团队】水晶球:市场情绪偏乐观20180612

市场情绪偏乐观

兴业期权水晶球20180612

特别关注

预测标的:上证50指数/上证50ETF

预测分值:7分(情绪偏乐观)

目标日期:2018.6.13(周三)

简明观点:期权市场数据表明认购认沽期权成交比率指标转向中性区域,其边际变化指标表现乐观,认购期权隐含波动率斜率也转向中性,整体而言期权市场情绪偏乐观。

风险提示:择时模型结论基于历史数据,在市场环境转变时模型存在失效的风险。

1、市场回顾

上个交易日期权市场数据表明认购认沽期权成交比率指标维持在谨慎区域,其边际变化指标表现乐观,认购期权隐含波动率斜率仍旧维持乐观,整体而言期权市场情绪偏乐观。从标的日内走势来看,早盘盘中略微下跌后发生反弹,之后均处于震荡上行走势,最终标的全天上涨0.94%,50指数上涨1.03%,标的走势符合水晶球指数的预期。

2、短期判断

截止到周二市场收盘,兴业期权水晶球择时指数维持7分(情绪偏乐观),期权市场数据表明认购认沽期权成交比率指标转向中性区域,其边际变化指标表现乐观,认购期权隐含波动率斜率也转向中性,整体而言期权市场情绪偏乐观。

附表

证券研究报告:《市场情绪偏乐观——兴业期权水晶球预测日报20180612》

对外发布时间:2018年6月12

于明明

任瞳

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